宝梵寺建筑呈三进复四合院布局。在现存建筑中,除两侧廊庑改建于清代外,中轴线上的天王殿、大雄殿、观音殿均是典型的明代建筑,尤其是重建于明景泰元年(1450)的大雄殿,斗拱飞檐,玲珑剔透,建筑体貌庄严静穆,堪称“明代建筑佳构”。
此殿为木构单檐歇山顶,三间四架椽抬梁式结构。殿成正方形,长、阔均为15.3米,通高8.5米。檐下施斗拱18朵,制作均为7铺单抄双下昂,出昂作篦齿状,昂角灵翘,昂尾直抵平椽。屋面施青瓦,砖雕龙脊,塑剑鳌、朱雀、玄武、青龙、白虎等物象。四角均为飞甍系铁马。此殿建筑历来备受各地古建专家学者赞赏,国家文物局古建专家来此考察后,认为:“宝梵寺大雄殿属‘另类’明代建筑,国内少见,十分珍贵”。
蜚声海内外的宝梵寺壁画就绘制于大雄殿内。据史料记载,明成化二年(1466),僧人清澄、净元等延请画工于大雄殿泥壁图画12铺,其上拱眼绘有佛像24尊,名曰《西方镜》,共计104平方米。取材于唐玄奘译著《大阿罗汉难提蜜多罗所说法住记》等梵典,描述的是诸罗汉及众仙佛共赴佛会的故事,因而《西方境》又称《罗汉图》。壁画现仅存10铺,空缺两铺,一铺为卷首,为后人毁损,一铺是卷尾,传说中为“仙人”所废。